Высокочастотный трейдинг: что это такое?

Наиболее популярные стратегии, которые используются при работе с криптовалютами – это арбитраж и маркет-мейкинг. В первом варианте робот приобретает коины на одной площадке и через мгновение продает ее на другой, где стоимость выше. Чтобы пояснить этот момент, предположим, что цена EUR составляет 1,1020 доллара США. Например, у пользователя А есть акция условной корпорации, а игрок Б планирует приобрести ценную бумагу по цене $10. Также благодаря высокочастотной деятельности исключается фактор так называемых упущенных возможностей.

Волатильность некоторых активов становится значительно выше привычной, поскольку HF-трейдеры раскачивают ликвидность за счёт огромного количества заявок в единицу времени. По этой причине учащается проскальзывание, что мешает нормальному исполнению ордеров обычных трейдеров. Дополнительно будет нужен договор с брокером для предоставления доступа к высокочастотной торговле, если выбран такой вариант работы. При этом трейдеру необходимо или купить свой сервер с соответствующей аппаратной мощностью, или арендовать у брокерской компании.

Больше об HFT рассказал Александр Власюк, сооснователь фонда по высокочастотной торговле на биржах Wunder Fund. HFT очень выгоден для арбитражеров, потому что окно возможностей для проведения арбитражных стратегий обычно очень мало (менее секунды). Чтобы быстро использовать краткосрочные рыночные возможности, HFT полагаются на надежные компьютерные системы, которые могут быстро сканировать рынки.

Высокочастотный трейдинг: криптовалюты

В итоге трейдер, предпочитающий торговать вручную, не успевает войти в рынок по запрошенной цене. Скальпинг – это термин, используемый для обозначения стиля торговли, нацеленного на получение небольшой и быстрой прибыли за счет совершения большого количества сделок за день. Высокочастотная высокочастотный трейдинг торговля зародилась в 1999 году после того, как регулирующий орган США, Комиссия по ценным бумагам и биржам , разрешил проведение электронных транзакций. Однако в то время скорость, с которой ордера выводились на рынок, была не такой высокой, как сегодня, и составляла несколько секунд.

Хотя разница между ценой спроса и предложения может показаться незначительной, внутридневная торговля объемами может принести значительную прибыль. Другой распространенной стратегией HFT является маркет мейкинг. Тем не менее, крупные продажи криптовалюты, как правило, вредны для рынка, потому что они обычно тянут цены вниз. Однако, когда криптовалюта восстанавливается до нормального уровня, алгоритмы «покупают падение» и закрывают позиции, позволяя фирме или трейдеру HFT получать прибыль от движения цены. HFT впервые появился на традиционных финансовых рынках, но с тех пор пробился в криптовалютное пространство благодаря инфраструктурным улучшениям криптобирж. В мире криптовалют HFT можно использовать для торговли на DEX.

Краткосрочные возможности

Высокочастотная торговля — это постоянная работа по улучшению своих стратегий. Такое занятие подойдет тем, кто любит разбираться в деталях и докапываться до сути вещей. Крупным инвестиционным банкам и хедж-фондам этот рынок не так интересен из-за ограниченности капитала — стратегии плохо масштабируются, нельзя получить прибыль в 10 раз больше, вложив в 10 раз больше денег. Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения редакции.

И все это для того, чтобы уменьшить срок выполнения одной транзакции на три миллисекунды. В какой-то момент на площадке в Лондоне стоимость снижается до 1,0020. Чтобы это изменение «достигло» биржи в Нью-Йорке, понадобится около 0,5 секунды. Помимо этого многие эксперты сходятся во мнении, что торги с большой частотой положительно сказываются на ликвидности многих активов. А это делает их более привлекательными для многих игроков, в том числе и частных.

NASDAQ зафиксировал, что половина биржевых торгов связана с высокочастотной торговлей. А на криптобирже Bitfinex около 80% объема генерируется HFT-командами. Суть HFT — научить компьютер за миллисекунды покупать дешевле и продавать дороже. И если раньше этот инструмент использовался на «классических» биржах, то сейчас применяется и в работе с криптовалютами.

Глава SEC представила комплексный план регулирования высокочастотного трейдинга

Мы предлагаем универсальный портал для трейдеров, множество форумов и корпоративных блогов. Вы сможете обмениваться опытом и успешно интегрироваться в сообщество Форекс. Важной составляющей эффективного инвестирования являются инновационные сервисы ИнстаФорекс. Мы стремимся дать своим клиентам максимум технических возможностей, обеспечить им комфорт в трейдинге, потому что признаны лучшими в этих направлениях. Этот раздел создан для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Обучающие и аналитические материалы ИнстаФорекс помогут получить необходимые знания.

Трейдеры должны быть уверены, что их сделки будут исполнены по желаемым цена с минимальным проскальзыванием. Для того, чтобы торговать в таком рискованном стиле, необходимо иметь определенный темперамент. Скальперы должны получать удовольствие, сидя за компьютером в течение торговой сессии, и обладать высокой степенью концентрации, которая для этого требуется. В течение торгового дня многочисленные торговые операции выполняются с использованием системы, которая, как правило, основана на сигналах, полученных с помощью графических инструментов технического анализа. График содержит множество индикаторов, на основе которых принимается решение о покупке или продаже.

В ходе расследования по Forex швейцарский UBS уличили в нарушениях на рынке драгметаллов

И это неудивительно, ведь все действия совершаются роботами, а не реальными людьми. Вместе с этим были предприняты дополнительные меры по регулированию этого вида торговли. Европейские и американские власти ужесточили требования в плане защиты личных данных, установили требования к площадкам HFT. Спустя 10 лет высокочастотная торговля вышла на новый, официальный уровень. Американский регулятор SEC дал зеленый свет электронным операциям. Чтобы добиться успеха в определенной сфере, необходимы знания и теоретическая подготовка.

Изначально высокочастотный трейдинг применялся, чтобы быстрее исполнять крупные заявки. Машина разбивала их на более мелкие лоты, и выполнение ускорялось, поскольку найти встречные заявки на небольшие объёмы гораздо проще. Для HF-трейдинга нужны большие электронные мощности, поскольку роботизированной системе приходится выполнять очень много операций в единицу времени. HFT характеризуются проведением огромного количества сделок за минимальный срок. Стратегия заработка выражается в количественном отношении, то есть здесь важна не величина прибыли от одного действия, а полученная сумма от общего объема проведенных операций.

Morgan Stanley сократил штат трейдеров в Лондоне

Упрощенная схема подключения к торговой площадке Binance через API. HFT-трейдеры используют аналогичное подключение Криптобиржи используют API, чтобы подключить оборудование клиентов к торговому интерфейсу. школа трейдинга Ограничения пропускной способности API – преграда для высокочастотного трейдинга. Поэтому HFT-трейдеры сверяют допустимое количество ордеров и заявок со своими нуждам, прежде чем подключаются к площадке.

• Дополнительно за предоставление ликвидности, повышающее качество и привлекательность торговой площадки, трейдеры могут получать платежи от бирж или ECN, либо экономить на транзакционных платежах за счет скидок.
• То есть, пока заявка второго робота будет «в пути», первый робот уже завершит операцию, возможно, сдвинув цену в невыгодное положение для второго бота.
• HFT в криптовалюте стал возможен благодаря тому, что большинство цифровых активов торгуются на децентрализованных биржах.
• К настоящему времени этот процесс претерпел значительные изменения.
• Инвестирование сопряжено с рисками и подходит не для всех инвесторов.
• Однако 2011-й год был всего лишь 16-м по масштабам внутридневной волатильности, и был менее волатильным, чем 2000-й и 2002-й, годы, когда HFT превалировал в гораздо меньшей степени.

Таким образом, рынок становится более предсказуемым, и разработать успешную торговую стратегию в этих условиях гораздо проще. Программное обеспечение для этого вида торговли продаётся отдельно. Разработчики не отвечают за то, корректно ли оно запустится на компьютере пользователя и будет ли соответствовать техническим параметрам ПК. Нужно самому разбираться в этих нюансах или нанимать специалиста, который поможет. Выбравшим HF-торговлю трейдерам придётся вначале изучить все эти методы в деталях, так что совсем уйти от технической стороны вопроса на получится.

Высокочастотный трейдинг: алгоритмы

Если все особенности инструмента не убавили любопытства и энтузиазма, стоит позаботиться о пуле необходимых элементов для старта работы. В месяц, не может заработать в 10 раз больше, если просто увеличить объем торгов и используемый капитал. Поэтому работать долгое время на парочке успешных стратегий не получится. Для работы с нашим сайтом необходимо, чтобы Вы включили JavaScript в вашем браузере. Короче говоря, HFT сам по себе может считаться стратегией, и вместо того, чтобы сосредотачиваться на HFT в целом, имеет смысл анализировать конкретные торговые методы, использующие технологии HFT. Случившийся в 2020 году бум децентрализованных финансов позволил децентрализованным биржам закрепиться в экосистемах как криптовалюты, так и финансов.

Есть ли номер телефона, по которому вы сможете быстро связаться с брокером в случае проблем? Все это действительно важно особенно в случае, когда у вас открыта позиция и вам нужно быстро ее закрыть или внести какие-либо изменения. В конце концов выяснилось, что за крахом стоял трейдер из Лондона. Навиндер Сингх создал компьютерную программу, которая размещала на рынке фальшивые ордера, чтобы обмануть высокочастотных роботов.

Admirals предлагает приложение для мобильной торговли и оперативную службу поддержки клиентов. Скальперы стараются получать от пяти до десяти пипсов с каждой совершаемой ими сделки и повторять этот процесс снова и снова в течение дня. За этот временной интервал HFT-трейдер мог купить сотни миллионов евро в Лондоне, а затем почти мгновенно продать их в Нью-Йорке, зарабатывая по два цента с каждой продажи. Высокочастотный трейдинг помогает ускорить этот процесс, позволяя покупателям и продавцам находить друг друга гораздо быстрее и чаще, чем это происходило бы в других случаях.

Высокочастотный бот-маркетмейкер размещает заявки Bid и Ask в стакане, предоставляя трейдерам ликвидность для сделок. Чем больше заявок по разнообразным ценам поставил маркетмейкер, тем выше ликвидность. HFT-алгоритм автоматически анализирует ситуацию и заполняет стакан спросом и предложением. «Официальный» маркетмейкер получает за это плату от биржи, «неофициальный» – зарабатывает на спреде.

Именно он в конце 80-х годов подал идею зарабатывать на биржах, используя для этого возможности мощных компьютеров. Суонсон был уверен в том, что можно создать программу, которая бы могла самостоятельно прогнозировать цены активов в 30-секундной перспективе и заключать сделки. Компания предоставляет услуги на рынке Форекс и является одним из ведущих брокеров в мире. Нам доверяет более 7,000,000 трейдеров, которые уже оценили надежность и инновационность компании.

В Соединенных Штатах количество высокочастотных транзакций увеличилось с 20% в 2005 г. В этом случае трейдер заработал бы миллионы долларов на стоимости, которой, по сути, не существовало на рынке. Трейдер смог бы заработать исключительно за счет задержки в работе программного обеспечения. Следовательно, такая торговля может оказывать негативное влияние на рынок. Критики HFT утверждают, что высокочастотная торговля позволяет институциональным инвесторам (банкам и управляющим активами) получать прибыль от стоимости, которой не существует.

Высокочастотная торговля: регулирование

Требуется стабильное интернет-соединение с очень широким каналом. Потребности пользователей растут, и провайдеры не всегда справляются, поэтому канал то сужается, то расширяется в зависимости от дня недели и времени суток. В зависимости от нормативно-правовых требований Операционной компании может наблюдаться разница в условиях предлагаемого продукта.